Die (Un-) Berechenbarkeit des Lebens sehen wir als spannende Heraus­forderung. Unternehmen, Produkte und Prozesse sicher und berechenbar zu machen, ist unser Ziel. Individuelle Ausgangslagen, interne Gegebenheiten und das aktuelle Marktgeschehen zu berücksichtigen, ist dabei eine Selbst­ver­ständlich­keit. Kristallklar und transparent sind unsere Lösungen, dynamisch und verlässlich unsere Mitarbeitenden.

Nichtleben Reservierung, SST und interne Modelle, Regulatorische Anforderungen

Nach dem Studium der Mathematik an der Universität Potsdam und der ETH Zürich Promotion in Mathematik an der TU-Berlin. Seit 2005 Mitglied der Schweize­rischen Aktuar­vereinigung SAV und der Deutschen Aktuar­vereinigung DAV; seit 2008 Mitglied der Kommission für Rechnungslegung der SAV; seit 2011 Assistant Editor beim European Actuarial Journal. Lecturer für stochastische Reservierung an der ETH Zürich.

René Dahms hat Erfahrung als verantwortlicher Aktuar und engagiert sich im Jugendtraining des TTC-Basel.

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Nach einer Ausbildung zum Elektromonteur spezialisierte sich Peter Matijašić auf Telekommunikationssysteme und Gebäudeautomation. 2017 machte er sein Hobby zum Beruf und wechselte in die Informatik. 

Seit 2016 studiert er Informatik mit Schwerpunkt Security an der FFHS in Zürich. Er ist Certified Professional for Software Architecture iSAQB und Certified Professional for Requirements Engineering IREB.

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Regulatorische Anforderungen, Evaluation von (internen) Modellen, Risikobeurteilung und -management

Neben beinahe einem Jahrzehnt an der ETH hat Roger 2018 zudem einen CAS in Finanzmarktrecht an der Universität Zürich absolviert.

Fundierte Erfahrung in verschiedenen aktuariellen Bereichen: 2000 bis 2004 Pricing- und Reserving-Aktuar bei Zurich Insurance Group in der Schweiz, Kontinentaleuropa und Nordamerika. 2005 bis 2008 Reserve-Reviews, Solvenzmodellierung, M&A und Revision bei Ernst & Young Zürich und London. Von 2009 bis 2016 stellvertretender Leiter «quantitatives Risikomanagement» bei der Finma. 2016 bis 2018 Experte für SST, Solvency II und Regulierung bei Deloitte Schweiz als Leiter Risk and Capital Management.

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R and Julia Modellierung, Unfall- und Krankenversicherung, Nichtleben Reservierung

Studium der Physik und Mathematik an der Universität Zürich. Studium der Philosophie an der Universität Luzern. Master in Actuarial Science der Universität Basel und angehender Aktuar SAV. Seit 2017 externer Doktorand an der Universität Hamburg. Zwischen 2012 und 2015 stellvertretender Gymnasial­lehrer der Mathematik und Physik.

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Schadenanalysen, Back-testing und Erweiterung von Pricing-, Reservierungs- und Risiko-Modellen

Andreas Troxler studierte Rechnergestützte Wissenschaften an der ETH Zürich, wo er 2003 den Doktorgrad in angewandter Mathematik erlangte. Er ist zudem von Udacity (Silicon Valley) zertifizierter Machine Learning Engineer.

Fundierte Erfahrung in verschiedenen aktuariellen Bereichen: 2004 bis 2008 Pricing Aktuar und Entwickler von Pricing-Tools und bei Swiss Re, 2008 bis 2010 Assurance Manager bei PwC. Von 2010 bis 2014 «Verantwortlicher Aktuar» und Risikomanager bei Solen Versicherungen AG, der Captive der Royal Dutch Shell Gruppe. Von 2014 bis 2018 Chief Reserving Actuary für die Zürich Gruppe Deutschland Zürich, wo er die Versicherungsmathematische Funktion aufbaute und innehatte.

In seiner Freizeit ist Andreas Troxler ein leidenschaftlicher Läufer.

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